Evento importante e sorprendente nel mercato delle criptovalute: oltre 14 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin ed Ethereum stanno per scadere: i trader si aspettano massicci movimenti di prezzo!

Evento importante e sorprendente nel mercato delle criptovalute: oltre 14 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin ed Ethereum stanno per scadere: i trader si aspettano massicci movimenti di prezzo!

Opzioni Bitcoin ed Ethereum: oltre 14 miliardi di dollari alla scadenza

Oggi scadono opzioni su Bitcoin ed Ethereum per un valore di oltre 14 miliardi di dollari. I trader si aspettano forti movimenti sui mercati intorno a questa data di scadenza. Mentre Bitcoin (BTC) mostra un trend rialzista, Ethereum (ETH) rimane più cauto. Ciò che sarà cruciale è il comportamento del mercato immediatamente dopo la scadenza.

Scadenza di opzioni per 14,21 miliardi di dollari

Il valore nozionale delle opzioni Bitcoin in scadenza oggi è di 12,075 miliardi di dollari. Secondo i dati di Deribit, 139.260 opzioni Bitcoin in scadenza hanno un rapporto put-call di 0,49. Questo rapporto indica un eccesso di opzioni call (call) rispetto alle opzioni put (put). Il punto critico massimo per queste opzioni è $ 85.000, che è il prezzo al quale la maggior parte dei detentori subisce perdite finanziarie.

Oltre a Bitcoin, oggi scadono anche 1.068.519 opzioni su Ethereum, per un valore nozionale di 2,135 miliardi di dollari. Queste opzioni hanno un rapporto put-to-call di 0,39 e un punto critico massimo di 2.400 dollari.

Rispetto alla settimana precedente, il numero di opzioni Bitcoin ed Ethereum in scadenza è notevolmente più elevato. Secondo quanto riportato da BeInCrypto, le opzioni BTC ed ETH in scadenza la scorsa settimana ammontano rispettivamente a 21.596 e 133.447 contratti, con valori nozionali di 1,826 miliardi di dollari e 264,46 milioni di dollari.

La differenza significativa nei numeri è dovuta al fatto che le opzioni in scadenza oggi sono opzioni mensili e trimestrali. Poiché oggi è l'ultimo venerdì di marzo, le opzioni su Deribit scadono il venerdì, il che è in linea con la pratica tradizionale nei mercati finanziari e fornisce ai trader un programma coerente.

Volatilità implicita prima della scadenza trimestrale delle opzioni

La scadenza odierna delle opzioni segna la fine del primo trimestre di vendite di opzioni. Gli analisti di Deribit monitorano le curve di volatilità implicita (IV) per BTC ed ETH, che indicano le aspettative del mercato per le fluttuazioni dei prezzi.

La curva di volatilità del Bitcoin mostra una forte tendenza al rialzo poiché le call hanno un valore significativamente più alto delle put. Al contrario, la curva di volatilità più piatta di Ethereum indica una minore distorsione direzionale ma mostra comunque una maggiore volatilità. Ciò indica i movimenti di prezzo attesi intorno alla data di scadenza delle opzioni.

Osservando l’attuale sentimento del mercato, c’è una prospettiva cautamente ribassista che domina la prospettiva degli investitori per Bitcoin. Gli analisti ritengono che la maggior parte dei trader si aspetti un nuovo test dei livelli di prezzo più bassi intorno a $ 84.000-85.000. Il Bitcoin viene attualmente scambiato a 85.960 dollari, indicando un possibile movimento al ribasso a breve termine. Tuttavia, alcuni trader notano che Bitcoin si trova in uno schema di trading ristretto, suggerendo una volatilità limitata a meno che non si verifichi un breakout.

I livelli di resistenza chiave monitorati includono 88.400 dollari, dove sono state osservate vendite passive significative, e un potenziale supporto a 77.000 dollari.

Gli analisti di Greeks.live notano che la volatilità implicita è sotto pressione a causa della consegna trimestrale, suggerendo possibili opportunità di trading per i trader che desiderano sfruttare queste fluttuazioni.